B Bollinger Bands

Meta Trader Expert adviseur Een gewilde manier om 'n gemiddelde terugkeer te bou is om Bollinger Bands gebruik om oorgekoop en oorverkoopte toestande te identifiseer. Eenvoudige stelsels gebaseer op Bollinger Bands en die b veranderlike aangeteken resultate wat so hoog as 75 ambagte terugkeer winste wys. Oor die stelsel Die stelsel gebruik die Bollinger Bands b aanwyser om te bepaal wanneer 'n up-trending mark word tydelik oorverkoop. Die stelsel veronderstel dat 'n mark in 'n uptrend wat tydelik oorverkoop waarskynlik vinnig sal terugkeer na sy uptrend. Die stelsel bestaan ​​uit twee vereistes waaraan voldoen moet word ten einde 'n lang posisie te inisieer. In die eerste plek moet die mark verhandel bo sy 200 dae eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA). Dit is hoe die stelsel isoleer handel slegs markte wat tans in Uptrends. In die tweede plek moet die market8217s b sluiting onder 0.2 vir drie dae in 'n ry. Dit is die komponent van die stelsel wat die oorverkoopte toestand definieer. Sodra hierdie twee vereistes voldoen word, die stelsel word 'n lang posisie op die einde van die derde dag. Die uitgang punt vir hierdie stelsel is wanneer die b aanwyser sluit bo 0.8, dui op 'n oorgekoopte toestand. Hierdie stelsel kan ook verhandel op die kort kant met behulp van die teenoorgestelde toestande. Vir diegene ambagte, sou 'n mark moet handel onder sy 200 dae SMA en dan afsluit met 'n B hierbo 0.8 vir drie reguit dae. Die kort posisie sou dan gehou word totdat die b hieronder 0.2 gesluit. Daar is ook 'n meer aggressiewe weergawe van hierdie stelsel wat die posisies verdubbel indien die mark sluit af met 'n b hieronder 0.2 op enige bykomende dae, terwyl die hou van 'n lang posisie. Die omgekeerde van hierdie werk vir die kort kant sowel. Trading Reëls Prys GT 200 dag SMA b sluit onder 0.2 vir drie reguit dae Prys LT 200 dag SMA b sluit bo 0.8 vir drie reguit dae afrit Kort Wanneer: back testing Resultate Lang Trades Hierdie stelsel is getoets oor twintig ETF uit hul ontstaan ​​deur die einde van 2008. Oor daardie tyd, die ETF verskaf 'n totaal van 1014 lang kant handel seine, wat 'n beduidende steekproefgrootte. Op dié bedrywe, die stelsel het 'n 76,5 oorwinning koers en 'n 0.70 wins verhouding. Dit dui daarop dat die algehele stelsel winsgewend resultate sou teruggekeer het. Die gemiddelde handel lengte 4.2 dae, so dit is beslis nie 'n langtermyn-stelsel. Die aggressiewe weergawe van die Bollinger Bands b System vervaardig selfs beter resultate. Dit verhoog die oorwinning koers om 80,7 en ook upped die wins verhouding tot 0.91. Wanneer die handel die breë, stabiele SPY ETF, die stelsel aangeteken 111 ambagte. Van daardie bedrywe, 82 was winsgewend en die wins verhouding was 0.79. Die gebruik van die aggressiewe weergawe op die verkenners uitgestuur en die stelsel was winsgewend 85,6 van die tyd met 'n wins verhouding van 0,95. Kort Trades Die stelsel gepos soortgelyke resultate op sy kort kant ambagte oor dieselfde tydperk. Dit kenne 606 kort ambagte, wat 'n wen koers van 70,1 en 'n wins verhouding van 0,95 opgelewer. Die aggressiewe weergawe het dieselfde uitwerking op die kort kant as dit wat die oorwinning koers om 75,4 en gespring die wins verhouding tot 1.34. System Analysis Soos die meeste gemiddelde terugkeer stelsels, die Bollinger Band b stelsel produseer 'n baie indrukwekkende oorwinning koers. Dit neem 'n klein wins uit vinnig trending markte. Maar soos die ander gemiddelde terugkeer stelsels Ek oor geskryf het, is daar 'n geweldige risiko van ondergang gebaseer op die ope nadeel van enige gegewe posisie. Die ideaal is, kan ons vir hierdie pas deur die byvoeging van 'n aanvanklike keerverlies om elke posisie, maar ons sal eers moet weet dat die algehele resultate sal 'n impak. Dit is moontlik dat terwyl 'n stop-verlies die stelsel uit die handel wat uiteindelik vee dit uit sou kry, maar hoeveel ambagte sou dit ook ophou dat sou uiteindelik gaan om winsgewend Een van die positiewe aspekte van hierdie tipe stelsel draai is dat dit uit die mark meer dikwels as wat dit is in die mark. Dit sal interessant wees om te sien of ons kan verbeter op die resultate deurdat die stelsel handel 'n ander styl of selfs te belê in 'n lae-risiko bates, terwyl dit uit die mark. Trading Voorbeelde Die Bollinger Band B-stelsel toegepas word daagliks n spioen. Neem 'n blik op die huidige SPY grafiek, kan ons sien dat hierdie strategie sou steeds goed presteer vanjaar. Die prys is die handel bo die 200 dag SMA die hele jaar, en kan ons duidelik sien drie winsgewende bedrywe wat die stelsel sou gemaak het. Aan die einde van Februarie het die b blyk te daal onder 0,2 vir ten minste drie dae. Dit sou 'n lang posisie in die 147-reeks wat sou vir 'n wins 'n paar dae later gesluit is in die 153-reeks het te kenne gegee. Dieselfde ding gebeur aan die einde van April. Dit handel sou gewees het begin in die 154-reeks en sou gewees het opgewonde om 158 'n paar dae later. In Junie, kan ons 'n goeie voorbeeld van hoe hierdie stelsel die senuwees van iemand handel dit sal toets te sien. Die b val onder 0.2 vir 'n paar dae vroeg in Junie dat 'n koopprys rondom 162. Aan die einde van Junie sal veroorsaak het, het die stelsel nog nie gevind 'n uittreepunt en die mark het so laag verhandel as 157. In die begin van Julie die b uiteindelik die hoogte ingeskiet afgelope 0.8 en die stelsel sal die posisie het opgewonde reg rondom gelykbreekpunt. Bollinger Bands Bollinger Bands is ontwikkel deur die bekende tegniese handelaar, John Bollinger. Die bande is 'n grafiese voorstelling van die standaardafwykings van 'n bewegende gemiddelde. Die standaard veranderlikes gebruik vir Bollinger Bands is 'n 20 dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 2 standaardafwykings vanaf die gemiddelde. Die doel van Bollinger Bands is om perspektief van wat redelik hoog of laag met betrekking tot 'n gemiddelde prys bied. b is 'n afgeleide van Bollinger Bands wat wys waar die prys is relatief tot die bands. Die waarde daarvan sal 0 wees wanneer die prys verhandel teen die laer band, en die waarde daarvan sal 1 wees wanneer die prys verhandel teen die boonste band. Dit word bereken deur die verskil tussen die prys en die onderste groep te deel deur die verskillende tussen die boonste en onderste bands. b (prys 8211 laer groep) / (boonste band 8211 laer band) Die resultaat is 'n ossilerende aanduiding dat insig bied 'n mark wat oorgekoop of oorverkoop. Derek 8211 that8217s awesome. Ek het regtig waardeer dit dat jy die resultate met almal te deel. Ek gebruik 'n dubbele Bollb stelsel met 'n lang en kort periodes Is dit dieselfde as om te sê jy het 'n vinnige tyd en 'n kort tydperk het ek dit gelees het, het aanvanklik as 'n tydperk vir die handel lank en omgekeerd, maar dat didn8217t maak geen sin vir my. Laat 'n ReplyBollinger Bands te reg Inleiding: Bollinger Bands is 'n tegniese handel instrument geskep deur John Bollinger in die vroeë 1980's. Hulle het ontstaan ​​uit die behoefte aan adaptive handel bande en die waarneming dat wisselvalligheid was dinamiese, nie staties so wyd geglo op daardie tydstip. Die doel van Bollinger Bands is 'n relatiewe definisie van 'n hoë en 'n lae voorsien. Per definisie pryse is hoog op die boonste band en laag op die laer band. Hierdie definisie kan help met streng patroonherkenning en is nuttig in vergelyking prys aksie om die optrede van aanwysers om te kom op sistematiese handel besluite. Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n stel van drie getrek met betrekking tot sekuriteite pryse kurwes. Die middelste groep is 'n maatstaf van die intermediêre termyn tendens, gewoonlik 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, wat dien as die basis vir die boonste band en laer band. Die interval tussen die boonste en onderste bands en die Midde-orkes word bepaal deur wisselvalligheid, tipies die standaardafwyking van dieselfde data wat gebruik is vir die gemiddelde. Die standaard parameters, 20 en twee standaardafwykings, kan aangepas word om jou doel te pas. Leer hoe om Bollinger Bands gebruik: Bollinger Op Bollinger Bands boek deur John Bollinger, CFA, CMT Kry die 22 Bollinger Band reëls Sluit aan by Sosiale e-pos ontvang oor Bollinger Bands, webinars en Johns nuutste werk. Ons jou inligting John Bollingers Maandeliks Kapitaalgroei Brief Ontleding en kommentaar op die markte plus aanbevelings belegging deur John Bollinger deel nooit. Cgl Subscriber Area September 2016 Uittreksel Aandeel Almal blyk te wees op soek na 'n top hier, maar met die Advance - Afname Line 'n bestendige reeks nuwe hoogtepunte en feitlik geen 52-weke nuwe laagtepunte getuienis is dit moeilik om die saak vir 'n stel belangrike top. Dit is waar dat nuwe 52-week hoogtepunte oor die afgelope week het verdamp, maar teen 'n hoë ons kyk na nuwe laagtepunte vir inligting, en teen 'n lae ons kyk na nuwe hoogtes. 'N regstelling altyd 'n possibility. Bollinger b aanwyser - en bandwydte aanwyser Bollinger b word beskryf deur John Bollinger op sy webwerf. Dit dui op die posisie van Slotkoers relatief tot Bollinger Bands geplot op 2 standaardafwykings rondom 'n 20-Dag eenvoudige bewegende gemiddelde. Bollinger beskryf ook 'n aparte bandwydte aanwyser dat die breedte van die Bollinger Bands weerspieël. Bollinger beskryf die volgende tekens waarvan gebruik kan word in 'n trending of wissel mark: Gaan lank as 'n retracement rekords wat 'n negatiewe getal op b (dit wil sê die prys is laer as die onderste Bollinger Band gesluit) en word gevolg deur 'n tweede retracement waar b positief bly. Gaan kort as 'n saamtrek rekords 'n waarde bo 100 vir B (die boonste Bollinger Band) en word gevolg deur 'n tweede tydren waar b hieronder 100. Voorbeeld Goldman Sachs bly vertoon met 20-dag Bollinger b. Muis oor grafiek onderskrifte te handel seine te vertoon. Gaan lank L wanneer 'n retracement op Bollinger b respekteer die nul lyn na die vorige retracement was onder vriespunt. Uitgang X wanneer 'n saamtrek op Bollinger b val kort van 100 na die vorige tydren oorskry 100. Gaan lank L wanneer die retracement op Bollinger b omkeer terwyl bo nul nadat die vorige retracement bereik nul. Uitgang X na die ander lomp divergensie op Bollinger b, van bo tot onder 100. Bollingers bandbreedte aanwyser gebruik word om te waarsku van veranderinge in wisselvalligheid. Soos ons weet van die gebruik van Bollinger Bands, 'n drukkie waar die bands bymekaar in 'n smal nek voorafgaan dikwels 'n vinnige styging in wisselvalligheid. A Bollinger Band knyptang is uitgelig deur 'n daling in die aanwyser bandwydte tot onder 2.0. Bollinger beweer dat laer as 2 op die SampP 500 het gelei tot baie skouspelagtige beweeg, maar waarsku dat die mark dikwels begin met 'n valse skuif, in die verkeerde rigting, voordat die werklike beweging begin. Sluit aan by ons Mailing List Lees Colin Twiggs Trading Dagboek nuusbrief, met opvoedkundige artikels oor handel, tegniese ontleding, aanwysers en nuwe sagteware-bywerkings. Voorbeeld Goldman Sachs vertoon met 20-dag Bollinger Band breedte. Muis oor grafiek onderskrifte te handel seine te vertoon. Gaan lank L wanneer Bollinger Band Width begin styg nadat kontrakterende 'n historiese laagtepunt. Bollinger vereis kontraksies onder 2.0, maar wyer kontraksies voorsien perfek voldoende seine. Die verstek vir Bollinger b en bandwydte is 'n 20-Dag eenvoudige bewegende gemiddelde met bands getrek teen 2 standaardafwykings. Sien aanwyser paneel vir aanwysings oor hoe om 'n aanwyser en wysig aanwyser instellings om die instellings te verander. Die forumula vir Bollinger b is (Slotkoers - Laer-band) / (boonste band - Laer-band). Die formule vir Bollinger Band breedte is (boonste band - Laer-band) / Eenvoudige bewegende gemiddelde vir dieselfde period. B aanwyser B aanwyser die verstek vir B is gebaseer op die verstek vir Bollinger Bands (20,2). Die bands is ingestel 2 standaardafwykings bo en onder die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. wat ook die middel band. Sekuriteit prys is die noue of die laaste handel. Seine: oorgekoop / oorverkoopte B gebruik kan word om oorgekoop en oorverkoopte situasies te identifiseer. Dit is egter belangrik om te weet wanneer om te kyk vir oorgekoop lesings en wanneer om te kyk vir oorverkoop lesings. Soos met die meeste momentum ossillators, is dit die beste om te kyk vir 'n kort termyn oorverkoop situasies wanneer die medium termyn tendens is en kort termyn oorkoop situasies wanneer die medium termyn tendens is af. Met ander woorde, kyk vir geleenthede in die rigting van die groter tendens, soos 'n terugsakking binne 'n groter uptrend. Definieer die groter tendens voor op soek na oorkoop of oorverkoop lesings. Grafiek 1 toon Apple (AAPL) binne 'n sterk uptrend. Let op hoe B verskuif bo 1 'n paar keer, maar het nog nie naastenby 0. Al B verskuif bo 1 talle kere, hierdie oorgekoop lesings nie produseer goeie verkoop seine. Terugsakkings was vlak as Apple omgekeer ver bo die onderste band en sy uptrend hervat. John Bollinger verwys na loop die band tydens sterk tendense. In 'n sterk uptrend, kan pryse loop die boonste band en selde raak die onderste band. Aan die ander kant, kan pryse loop die laer band en selde raak die boonste band in 'n sterk verslechtering neiging. Na die identifisering van 'n groter up tendens, kan B oorverkoop oorweeg word wanneer dit beweeg na nul of onder. Onthou, B beweeg na nul toe prys treffers die laer band en onder vriespunt toe prysbewegings onder die onderste band. Dit verteenwoordig 'n skuif wat is 2 standaardafwykings onder die 20-dae - bewegende gemiddelde. Grafiek 2 toon die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) in 'n uptrend wat begin het in Maart 2009 B verskuif onder vriespunt drie keer gedurende hierdie uptrend. Die oorverkoop lesings in die begin van Julie en vroeg in November met dien verstande goeie inskrywing punte om deel te neem in die groter uptrend (groen pyle). Seine: Trend Identifikasie John Bollinger beskryf 'n tendens volgende stelsel met behulp van B met die geldvloei Index (MFI). 'N uptrend begin wanneer B bo 0,80 en MFI (10), is bo 80. MFI gebind tussen nul en honderd. 'N skuif bo 80 plekke MFI (10) in die boonste 20 van sy reeks, wat 'n sterk lees. Downtrends geïdentifiseer as B onder 0,20 en MFI (10) is onder 20. Grafiek 3 toon FedEx (FDX) met B en MFI (10). 'N uptrend begin laat in Julie wanneer B was bo 0,80 en MFI, was meer as 80. Dit uptrend is daarna bevestig met nog twee seine in die begin van September en middel November. Terwyl hierdie seine was goed vir tendens identifikasie, handelaars sal waarskynlik het probleme met die risiko-beloning verhouding na so 'n groot beweeg het. Dit neem 'n aansienlike prysstyging om B te stoot bo 0,80 en MFI (10) bo 80 op dieselfde tyd. Handelaars kan oorweeg die gebruik van hierdie metode om die tendens te identifiseer en dan kyk vir 'n gepaste oorkoop of oorverkoop vlakke vir 'n beter toegang punte. Gevolgtrekkings B kwantifiseer die verhouding tussen prys en Bollinger Bands. Lesings bo 0,80 dui daarop dat die prys is naby die boonste band. Lesings hieronder 0,20 dui daarop dat die prys is naby die laer band. Golwe na die boonste band show sterkte, maar kan soms gesien word as oorgekoop. Stort om die laer groep show swakheid, maar kan soms gesien word as oorverkoop. Baie hang af van die onderliggende tendens en ander aanwysers. Terwyl B 'n bietjie waarde op sy eie kan hê, is dit die beste wanneer dit gebruik word in samewerking met ander aanwysers of prys analise. Klik hier vir 'n lewendige grafiek. B en SharpCharts B kan gevind word in die aanwyser lys op SharpCharts. Die standaard parameters (20,2) is gebaseer op die standaard parameters vir Bollinger Bands. Dit kan dienooreenkomstig verander. 20 verteenwoordig die eenvoudige bewegende gemiddelde. 2 verteenwoordig die aantal standaardafwykings vir die boonste en onderste band. B kan bo geposisioneer word, onder of agter die prys plot. Klik hier om 'n lewendige voorbeeld sien van B. Voorgestelde skanderings B uptrend Scan: Hierdie scan filters uit aandele waar B is bo 0,80 en MFI net gekruis bo 80. Volgens Bollinger, kan hierdie aandele word begin nuwe up swaai. Dit scan is net 'n beginpunt. Verdere verfyning en analise word vereis. B verslechtering neiging Scan: Hierdie scan filters uit aandele waar B onder 0,20 en MFI net gekruis onder 20. Volgens Bollinger, hierdie aandele kan begin nuwe af swaai. Dit scan is net 'n beginpunt. Verdere verfyning en ontleding is required. Bollinger Band Wat is 'n Bollinger Band A Bollinger Band, wat ontwikkel is deur bekende tegniese handelaar John Bollinger. is twee standaardafwykings weg van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde geplot. In hierdie voorbeeld van Bollinger Bands. die prys van die voorraad word tussen hakies met 'n boonste en onderste groep saam met 'n 21-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Omdat standaardafwyking is 'n maatstaf van wisselvalligheid. wanneer die markte meer wisselvallig, die bands verbreed tydens minder wisselvallig tydperke, die bands kontrak. VIDEO laai die speler. Afbreek van Bollinger Band Bollinger Bands is 'n baie gewilde tegniese ontleding tegniek. Baie handelaars glo hoe nader die pryse te skuif na die boonste band, hoe meer oorgekoop die mark, en hoe nader die pryse beweeg na die laer groep, hoe meer oorverkoop die mark. John Bollinger het 'n stel van 22 reëls om te volg wanneer die gebruik van die bands as 'n handel stelsel. Die druk die druk is die sentrale konsep van Bollinger Bands. Wanneer die bands kom naby aan mekaar, beklemmende die bewegende gemiddelde, is dit bekend as 'n drukkie. 'N drukkie dui op 'n tydperk van lae onbestendigheid en deur handelaars word beskou as 'n potensiële teken van toekomstige verhoogde wisselvalligheid en moontlike handelsgeleenthede wees. Aan die ander kant, die wyer uitmekaar die bands te beweeg, hoe meer waarskynlik die kans van 'n afname in wisselvalligheid en hoe groter is die moontlikheid van 'n handelsmerk verlaat. Tog is hierdie toestande nie handel seine. Die bands gee geen aanduiding wanneer die verandering plek of watter rigting prys kon beweeg kan neem. Breakouts Ongeveer 90 van die prys aksie vind plaas tussen die twee bands. Enige tempo bo of onder die bande is 'n belangrike gebeurtenis. Die tempo is nie 'n handels-sein. Die fout meeste mense maak is om te glo dat daardie prys te slaan of hoogstens een van die bands is 'n sein te koop of te verkoop. Breakouts verskaf hulle geen benul van die rigting en omvang van toekomstige prysbewegings. Nie 'n selfstandige System Bollinger Bands is nie 'n selfstandige handel stelsel. Hulle is egter nie die enigste aanwyser wat ontwerp is om handelaars met inligting oor prysvolatiliteit voorsien. John Bollinger dui die gebruik van hulle met twee of drie ander nie-gekorreleer aanwysers wat meer direkte seine mark te voorsien. Hy meen dit is van kardinale belang om aanwysers gebaseer op verskillende tipes data te gebruik. Sommige van sy gunsteling tegniese tegnieke bewegende gemiddelde afwyking / konvergensie (MACD), on-balans volume en relatiewe sterkte-indeks (RSI). Die bottom line is dat Bollinger Bands is ontwerp om geleenthede wat beleggers gee 'n hoër waarskynlikheid van sukses te ontdek.